Installation
Voraussetzungen
- Windows 10 or better
- 64 Bit
- 1 GB RAM
- 1 GB free disk space
- Internetzugang zum Laden der historischen Kursdaten
Installation
Einfach das Installationsprogramm ausführen. Dieses installiert auch alle weiteren benötigten Komponenten.
Erste Schritte
- Geben Sie einen Firmennamen, ein Ticker Sysmbol oder eine ISIN in das Suchfeld und klicken Sie auf "Suchen"
- Wählen Sie eine Aktie aus und klicken Sie auf "Hinzufügen"
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für zumindest weitere Aktien
- Klicken Sie jetzt auf "Vorschlag"
- Wählen Sie * "Hierarchical Risk Parity" als Optimierungsverfahren * "Leodit Wolf" als Wählen Sie Ward als Risikoverfahren * "Ward" als verbidnungsmethode * "Analyse" als Grafik
- Obwohl die Software lediglich den Preis der Aktien nutzt (auch die Währung wird nur zur Umrechnungs des Preises verwendet) können Sie in der Grafik erkennen, wie die Software ähnliche Aktien (zB bezogen auf Branche, Region) zusammenfasst.
- Sie können jederzeit weitere Aktien hinzufügen und die Optimierung erneut durchführen.
- Die vorgeschlagene Aufteilung versucht das Risiko (dh die Varianz) der jeweiligen Teilbäume (links und rechts) durch die entsprechende Gewichtung gleich zu machen.
- Wenn Sie genügend Aktien ausgewählt haben (und die minimalen Grenzen gross genug gewählt haben) werden nur ein Teil der Aktien für die Aufteilung genutzt.
- Sie können jetzt auch die Aufteilung grafisch darstellen lassen: Klicken Sie auf "Grafik" und wählen Sie "Aufteilung".
- Wenn Sie jetzt ein Stichtagsdatum setzen (zB heute vor einem Jahr) und die "Backtest" Grafik auswählen, sehen Sie, wie ein Portfolio vor einem Jahr (mit den bis damals verfügbaren Daten) optimiert worden wäre und wie der Gesamtwert dieses Portfolios sich seither entwickelt hätte.
- Bitte beachten Sie, das Sie bei der Auswahl der Aktien (und auch weiterer Optimierungsparameter)
vermutlich unbewusst auch Informationen genutzt haben, die Sie vor einem Jahr noch nicht hatten, und deshalb das Ergebnis des Backtest vermutlich besser als ein zzukünftiges Ergebnis sein wird. - Löschen Sie jetzt das Stichtagsdatum wieder um die aktuelle Aufteilung zu sehen.