Vorschlag

Der Vorschlag ist ein gewichtete Teilmenge der zuvor ausgewählgten Aktien.

Grundlage ist die moderne Portfoliotheorie.

Für die Berechnung gibt es unterschiedliche Methoden und Parameter.

Optimierungs Parameter

Kapital

  • Diese Restriktion wird uU nur teilweise umgesetzt (zB wenn eine exakte Aufteilung des Betrag in ganze Aktien nicht möglich iost)

Methoden

  • Minimum Volatilität
  • Maximum Sharpe Ratio (optimiertes Verhältnis von Volatilität und erwartetem Ertrag)
  • Minimum Semi Variance (Minimierung der negativen Volitilität)
  • Hierarchical Risk Parity (Clusteranalyse und Ausgleich der Volatilität)
  • Conditional Value at Risks (Minimierung des Risikos mit einem definiertem Konfidenzintervall)

Methoden zur Riskobewertung

  • Kovarianz
  • Semi Kovarianz (negative Kursentwicklung)
  • Exponentiele Kovarianz
  • Leodit Wolf
  • Leodit Wolf Exponential
  • Leodit Wolf Exponential single factor
  • Leadit Wolf Constant Correlation
  • Oracle Approximation

Erwarteter Ertrag

Minimaler Anteil

  • Minimaler Anteil (in Prozent) einer Aktie am Portfolio (0.00 < x < 100.00)
  • Diese Restriktion wird uU nur teilweise umgesetzt (zB wenn der Wert kleiner als der Maximale Anteil ist)

Maximaler Anteil

  • Maximaler Anteil (in Prozent) einer Aktie am Portfolio (0.00 < x < 100.00)
  • Diese Restriktion wird uU nur teilweise umgesetzt (zB wenn die Anzahl der ausgewählten Aktien zu klein ist um mit diesem Anteil 100% zu investieren)

Vergleichsrendite

  • Jährliche Rendite (in Prozent) einer riskolosen Anlage

Beta

  • Wahrscheinlichkeit (in Prozent) dass der tägliche Verlust unter 3% bleibt. (0.00 < x < 100.00)
  • Dieser Parameter wird nur für Conditional Value at Risk benötigt

Gamma

  • L2 Regularisierung Parameter in Prozent. Durch setzen dieses Parameters auf über 100% kann die Anzahl der tatsächlich ausgewählten Aktien erhöht werden.

Simulation

Wenn Sie ein Stichtagsdatum eingeben ermittelt die Software auf Basis der bis zu diesem Stichtag vorliegenden Daten ein (dann statisches) Portfolio und stellt die Wertentwicklung dieses Portfolios ab diesem Stichtag dar.

Hinweis: Der Erfolg einer Strategie in der Vergangenheit garantiert keine zukünftige Wertentwicklung.

Verzerrung: Die Ergebnisse einer Simulation sind durch die sogenannte Hindsight Bias beeinflusst. Wenn Sie heute eine Simulation durchführen, werden Sie möglicherweise unbeabsichtigt Informationen verwenden, die Ihnen am Stichtag noch nicht zur Verfügung gestanden sind oder von IHnen heute anders bewertet werden (Sie werden zB keine Aktien von mittlerweilen insolventen Firmen auswählen). Dadurch kann das Ergebnis der Simulation verzerrt werden.

Ergebnisse

Vorgesachlagene Kapitalverteilung

Statistisch erwartete Ergebnisse dieses Portfolios:

  • Erwartete Rendite (pro Jahr)
  • Erwartete Volatilität (pro Jahr)
  • Sharpe Ratio
  • Sortino (bei Semi Varianz)
  • Summe des investierten Kapitals