RSJ Portfolio

Erzeugen Sie ein statistisch optimiertes Portfolio

> < > < Die Kursentwicklung an den Aktienmärkten übertrifft (über einen längeren Zeitraum) die Entwicklung anderer Anlagealternativen (wie z.B. Anleihen oder Geldmarktkonten). Aber dies geht mit der größeren Volatilität der Aktienkurse einher. Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Korrelation zwischen verschiedenen Aktienkursen ziemlich statisch ist (weil sie auf wirtschaftlichen Fakten wie Industrie, Land, etc. basiert)

Die Software lädt historische Schlusskurse und analysiert die Korrelation zwischen den verschiedenen Aktien. Es verwendet dies, um ein optimiertes Portfolio zu erstellen. Dieses Portfolio besteht aus Aktien, die eine geringe Korrelation (oder geringe negative Korrelation, wenn so konfiguriert) haben. Somit wird die Volatilität des Portfolios erheblich reduziert.